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求资产的期货定价公式里e的意思。

F：t时刻的理论远期价格和理论期货价格。 S：远期（期货）标的资产在时间t时的价格。 r ：T时刻到期的以连续复利计算的t时刻的无风险利率（年利率）。 e：是数学中的常数，e = 2.9假设：2007年9月20日，美元3个月的无风险年利率为3.77%。 S&P500指数预期红利收益率为1.66%。 当S&P500指数为1518.74点时。 解：由于S&P500指数期货总在到期月的第三个星期五到期，故此剩余期限为3个月，SPZ7理论价格应为：S=1518.75，r=3.77%，q=1.66%，T-t=3/12=0.25。 F=1518.75e^[(3.77%-1.66%)*0.25]=1526.78。 扩展资料：一、信息质量高期货价格的形成过程是收集信息、输入信息、产生价格的连续过程，信息的质量决定了期货价格的真实性。 由于期货交易参与者大都熟悉某种商品行情，有丰富的经营知识和广泛的信息渠道及一套科学的分析、预测方法。 他们把差扰各自的信息、经验和方法带到市场上来，结合自己的生产成本预期利润，对商品供需和价格走势进行判断、分析、预测，报出自已虚高旦的理想价格，与众多对手竞争。 这样形成的期货价格实际上反映了大多数人的预测，具有权威性，能够比较真实地表供求变动趋势。 二、价格报告的公开性期货交易所的价格报告制度规定，所有在交易所达成的每一笔新交易的价格，都要向会员及其场内经纪人及时报告并公诸于众。 通过发达的传播媒介，交易着能够及时了解期货市场的交易情况和价格变化，及时对价格的走势做出判断，并进一步调整自己的交易行为。 这种价格预期的不断调整，最后反映到期货价格中，进一步提高了期货价格的真实性。 参考资料来源：网络百科-期货价格

什么是期货合约的结算价格？

揭示结算价的奥秘：深入理解金融交易的关键

结算价，金融世界中的核心概念，它在买卖双方交易过程中扮演着决定性角色。 简单来说，它是期货合约在交易日结束时，根据成交量加权平均得出的价格，用来结算双方的头寸。 对于诸如沪深300股指期货，每日结算价的计算规则尤为细致：

1. 量价决定：期货合约的当日结算价，通常基于最后一小时成交量的加权平均，若无成交，会参考涨跌停板价格或者前一小时的价格。

2. 特殊情况处理：若交易时段不足一小时，将采用全时段的成交量加权平均。 对于无成交的情况，根据收盘时的报价情况，采用最高买价与最低卖价的平均值，或最低卖价、最高买价作为结算价，特殊情况如新上市合约则参照挂盘基准价。

3. 异常情况：如果常规方法无法确定结算价，交易所结算小组有权采取特别措施，确保价格的合理性。 这体现了结算价背后严谨且灵活的规则设计。

结算价的精确计算不仅影响着投资者的盈亏，也是市场公平交易的基石。 通过理解这个概念，我们能更好地把握市场动态，降低交易风险。 希望本文的解析能为你的金融知识库增添重要的一课。

期货定价公式是什么

期货价格是指期货市场上通过公开竞价方式形成的期货合约标的物的价格。 交易成立后，买卖双方约定在一定日期实行交割的价格。 期货交易是按契约中时间，地点和数量对特定商品进行远期（三个月、半年、一年等）交割的交易方式。 其最大特点为成交与交割不同步，是在成交的一定时期后再进行交割。 期货价格是净持仓成本即融资成本减去对应资产收益的函数。 即有：期货价格=现货价格+融资成本-股息收益。 一般地，当融资成本和股息收益用连续复利表示时，期货定价公式为：F=Se^(r-q)(T-t)。 其中：F=期货合约在时间t时的价值；S=期货合约标的资产在时间t时的价值；r=对时刻T到期的一项投资，时刻t是以连续复利计算的无风险利率（%)；q=股息收益率，以连续复利计（%)；T=期货合约到期时间（年）；t=时间（年）。