专业风险评估+智能交易系统配置
2025-04-17 
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返回列表在金融交易领域，专业风险评估与智能交易系统的协同配置已成为行业转型的核心驱动力。这种组合不仅重构了传统决策流程，更通过算法与数据的深度融合，建立起具有自我进化能力的风控生态体系。其价值体现在三个维度：风险识别精度的指数级提升、交易策略的动态优化机制，以及系统容错能力的结构性增强。
专业风险评估模块的进化已突破传统计量模型范畴。当前主流系统整合了宏观经济压力测试、行业关联度网络分析、流动性黑洞预警等复合型评估工具。通过引入高频舆情语义解析技术，系统可实时捕捉市场情绪拐点，将非结构化数据转化为风险预警信号。值得注意的是，这种评估体系采用量子退火算法优化参数权重，使VAR模型对黑天鹅事件的捕捉率提升至传统方法的3.2倍。
智能交易系统的配置逻辑正从策略执行工具向决策中枢演变。基于深度强化学习的交易引擎具备策略空间自主探索能力，其创新之处在于构建了多层奖励机制：既包含短期损益指标，又内嵌市场生态健康度评价函数。当系统检测到特定风险阈值被触发时，可自动切换至预设的防御性策略组合，这种状态转移的响应时间已压缩至47毫秒以内，远超人工干预的生理极限。
风险控制与交易执行的闭环耦合催生出新型安全架构。系统采用区块链技术构建不可篡改的决策日志，每笔交易均附带完整的风险评估追溯链。这种设计不仅满足穿透式监管要求，更重要的是形成了策略演化的验证数据集。通过联邦学习框架，多个交易节点可在数据隔离的前提下共享风险特征模型，使系统的群体智能以几何级数提升。
在系统部署层面，混合云架构成为主流解决方案。核心风险评估模块部署于私有云确保数据主权，交易执行系统则依托公有云的弹性算力应对市场波动。这种架构的关键突破在于智能流量调度算法，可根据市场波动率动态调整计算资源分配，在极端行情下仍能保持99.99%的系统可用性。运维监控平台引入数字孪生技术，可对潜在故障进行跨层级仿真推演。
该体系的实际效能已在压力测试中得到验证。在模拟2008年级别的系统性风险场景中，组合系统相较传统模式减少回撤62%，策略调整频次降低84%，同时维持年化收益基准。这证明智能风控并非以牺牲收益为代价，而是通过精准的风险定价能力重构收益风险比。未来发展方向将聚焦于神经符号系统的融合，使机器既能处理海量数据，又能理解金融市场的抽象规则体系。
需要特别指出的是，系统的伦理边界问题日益凸显。算法偏见校正机制、极端情形下的人工介入协议、以及决策透明度的平衡，都将成为下一阶段技术演进的重点。只有建立技术理性与人文价值的共生框架，才能真正实现智能金融系统的可持续发展。
本文目录导航：
- 网上如何炒黄金白银T+D？
- 如何设计自己的交易系统
- 如何建立自己的程序化交易系统
网上如何炒黄金白银T+D？
时下随着电子商务的普及和金融投资业的发展，网上炒黄金已经成了众多投资达人的投资新宠。 办公室里，出差，甚至边远地区的黄金投资者，网上炒黄金因为其炒作的便利性收到光大投资者的青睐。 如何让网上炒黄金更加安全更加方便呢？民生银行黄金T+D投资是个不错的选择，有U盾和证书加密适应笔记本和台式机不同的选择，还有银行的专业安全差价保证资金安全。 光安全和方便还不够哦，民生银行黄金T+D的手续费可是全国性商业银行里最低的哦。 黄金T+D开户流程如下：1.（已开通民生银行个人网上银行贵宾版的投资者直接进入下一步骤）个人投资者持本人真实有效身份证件、民生借记卡前往就近支行开通民生银行网银贵宾版（建议选择U盾)；2.登录民生银行行个人网上银行贵宾版；3.依次选择“投资者管理”--“网银功能设置”，勾选“贵金属延期交易”后，点击“确定”；4.看到系统提示“网银功能设置成功”后，退出系统重新登录；5.选择左侧菜单栏中出现的“贵金属延期交易”选项，然后依次选择“交易账户管理”-- “投资者签约”，填写《投资者风险评估问卷》，如果个人投资者的风险承受度在4级或以上，则进入下一步；6.认真阅读并签署《中国民生银行代理个人贵金属延期交易协议书》（机构号一栏填）《中国民生银行代理个人贵金属延期交收交易风险说明书》、《中国民生银行代理上海黄金交易所贵金属延期交易业务规则》等；7.填写个人相关信息后点击“确定”；8.输入交易密码后点击“确定”；9.系统提示开户成功，并显示“黄金交易账号”编码。
如何设计自己的交易系统
成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。 这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 （和讯财经原创） 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。 一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。 这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。 一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 （和讯财经原创）推荐阅读·短线高手系列教程·交易的时间架构商品反弹势头难以持久短期内跌幅有限郑糖有望筑双底疑似转基因大豆“逃离”国家粮库新空“突袭”沪铝退守万元大关“糖王”之死掀资产争夺战08财经风云榜：浙江永安后来居上[国内期货行情] [持仓分析系统] 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。 它保证了交易系统结果的可重复性。 从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。 系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投...成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。 这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 （和讯财经原创） 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。 一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。 这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。 一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 （和讯财经原创）推荐阅读·短线高手系列教程·交易的时间架构商品反弹势头难以持久短期内跌幅有限郑糖有望筑双底疑似转基因大豆“逃离”国家粮库新空“突袭”沪铝退守万元大关“糖王”之死掀资产争夺战08财经风云榜：浙江永安后来居上[国内期货行情] [持仓分析系统] 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。 它保证了交易系统结果的可重复性。 从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。 系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。 （和讯财经原创） 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。 成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。 三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。 如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。 市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。 一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 （和讯财经原创） 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题：（和讯财经原创） 1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分；（和讯财经原创） 2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。 很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 （和讯财经原创） 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。 很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。 无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。 而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。 （和讯财经原创） 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。 实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。 没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。 而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。 （和讯财经原创） 帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。 交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。 投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。 （和讯财经原创） 交易系统几个核心内涵（和讯财经原创） 1、心态核心。 （和讯财经原创） 在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。 如果，一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。 因此，偶认为，心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。 （和讯财经原创） 2、得失核心。 （和讯财经原创） 不同的资金起点，有不同的得失。 如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。 因此，导致了不同的交易系系统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。 （和讯财经原创） 3、技术核心。 （和讯财经原创） 市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。 （和讯财经原创） 1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？（和讯财经原创） 2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？（和讯财经原创） 3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？（和讯财经原创） 超跌反弹（和讯财经原创） 不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。 例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。 历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。 （和讯财经原创） 高抛低吸（和讯财经原创） 偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。 通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。 通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。 ——与布林线有同曲异工之妙。 （和讯财经原创） 强势追高（和讯财经原创） 当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。 也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。 在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。 只存在速度上的不同。 （和讯财经原创） 4、控制核心（和讯财经原创） 在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。 假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。 （和讯财经原创） 5、跟踪核心（和讯财经原创） 在交易系统出现信号时期，并交易介入。 后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。 因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。 （和讯财经原创） 6、空仓核心（和讯财经原创） 当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。 （和讯财经原创） 由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。 当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。 一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。 所以，交易系统是综合分析系统。 来解决在正确的时机、选择正确对象、进行正确的行为的决策系统。 （和讯财经原创） 自己的交易系统。 （和讯财经原创） 1、交易流程图及注意事项。 （和讯财经原创） 2、资金管理及应对事项。 （和讯财经原创） 3、指数顶底分析方法。 （和讯财经原创） 4、交易系统复利统计。 （以控制空仓心态）（和讯财经原创） 5、交易系统信号分布。 （以控制等待心态）（和讯财经原创） 建立交易系统总体流程步骤一：『明确交易系统的依据』；（和讯财经原创） 建立交易系统的依据就是：『在市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出价格运动的确定性因素』，也就是要建立自己的『科学交易观和正确交易方法论』；（和讯财经原创） 建立交易系统总体流程步骤二：『构造交易系统』；（和讯财经原创） A）要明确交易系统的目的：『克服人性弱点，便于知行合一』；（和讯财经原创） B）要明确交易系统的特性：『整体性和明确性』；（和讯财经原创） C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，『本身要能够修改和进行参数调整』；（和讯财经原创） D）交易系统的一些基本子系统：『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』；（和讯财经原创） 建立交易系统总体流程步骤三：『检验交易系统』（和讯财经原创） A）检验交易系统包括：『统计检验、外推检验和实战检验』；（和讯财经原创） B）要考虑交易成本；（和讯财经原创） C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应；（和讯财经原创） D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响；（和讯财经原创） 建立交易系统总体流程步骤四：『执行交易系统』；（和讯财经原创） A）日常操作主观要服从客观，『交易有依据、欲望要消除』；（和讯财经原创） B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要『仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践』，最终做到『正确地知行合一』（和讯财经原创） 系统交易，即按照一套交易系统进行交易。 系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。 市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。 可见，资金管理是最重要的要素。 在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上：（和讯财经原创） 当然，不管是指标公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。 交易策略是根据对市场的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。 我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。 当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力。 不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。 （和讯财经原创） 一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。 交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。 不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。
如何建立自己的程序化交易系统
和讯特约 成功交易的一个秘密就是找到一套适合你的交易系统。 这个交易系统是非机械的，适合你自己个性的，有完善的交易思想、细致的市场分析和整体操作方案的，在风险市场的赢家都有自已的交易系统，因此寻找适合自已的交易系统与完善自已的交易系统是专业交易人士投资的一生几乎每天都在做的一件事。 什么是交易系统？交易系统是完整的交易规则体系。 一套设计良好的交易系统，必须对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定。 这种规定必须是客观的、唯一的，不允许有任何不同的解释。 一套设计良好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。 交易系统的特点在于它的完整性和客观性。 它保证了交易系统结果的可重复性。 从理论上来说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。 系统的可重复性即是方法的科学性，系统交易方法属于科学型的投资交易方法。 推荐阅读周期蓄势待发 商品缓步下行胶市仍处于寻底过程中2012年有色金属将黯然失色糖价跌破6500地方收储或启动2012年钢价走势或将前低后高需求拖累PVC难改弱势格局信心略恢复甲醇步入盘整期2011期货产品创新领跑者系列访谈 大部分投资人往往把决策的重点放在对市场的分析和判断上，其实这是非常偏颇的。 成功的投资不但需要正确的市场分析，而且需要正确的风险管理和正确的心理控制。 三者之间心理控制是最重要的，其次是风险管理，再次才是分析技能，即所谓的3M系统（Mind、Money、Market）。 如果用一个比方来形容，对市场的判断在投资行为的重要性中只占1%而已，被大多数投资人忽略的东西，才是投资行为中的决定性因素。 市场分析是管理的前提，只有从正确的市场分析出发，才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。 一个人如果心理素质不好，则往往会偏离正确的市场分析方法，以主观愿望代替客观分析，也常常会背离风险管理的基本原则。 投资人若想在效率市场持续稳定的赢利，必须成功的解决两大问题： 1、如何在高度随机的价格波动中寻找非随机的部分； 2、如何有效的控制自身的心理弱点，使之不致影响自己的理性决策。 很多投资家的实践都证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。 大多数投资者在进入市场的时候，对市场的认识没有系统的观点。 很多投资人根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路的可行性，其实他们不知道，要想客观的评价一种交易方法，就要确认该方法在统计概率意义上的有效性。 无论是随机还是非随机的价格波动中不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会而没有长期稳定获胜的可能。 而交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者有效的克服对方法认识的盲目性和片面性。 交易系统还可以帮助投资人有效的控制风险。 实践证明，不使用交易系统的投资人，难以准确而系统的控制风险。 没有交易系统做指导时，投资人很难定量评估每次进场交易的风险，并且很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。 而交易系统的使用，可以明确的告诉投资人每次交易的预期利润率、预期损失金额、预期最大亏损、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等，这些都是投资风险管理的重要参数。 帮助投资人有效的克服心理弱点，可能是交易系统的最大功用。 交易系统使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。 投资人可以从由情绪支配的处于模糊状态的选择过程转变为定量的数值化的选择过程，即单纯判定信号系统的反映以及执行信号所代表的决策。 交易系统几个核心内涵 1、心态核心。 在交易系统没有提出可交易各股时期，心态如何摆正，并且做到行与心合一，是交易系统能够发挥系统交易的首要条件。 如果，一套很好的交易系统，但心态急躁，无法忍耐空仓或者视那些持续飚升但不知道如何控制风险才为合理而又强行介入，那么，作为脱离交易系统控制，导致的失败，就不能归咎于交易系统程序失败，是心态失败导致了交易失败。 因此，偶认为，心态是最重要的，心态决定交易系统的成败。 2、得失核心。 不同的资金起点，有不同的得失。 如100万与3万，年一倍，其交易次序是一致的，但掌握100万的个体，其将收益目标降低到年50%，其收益高于3万翻倍许多，其心理要求和技术要求就会大幅度的降低。 因此，导致了不同的交易系系统性质，100万的个体很有可能看重中线交易系统，3万的个体很有可能看重短线交易。 3、技术核心。 市场获利模式就三种，超跌反弹、高抛低吸、强势追高。 1、超跌反弹，超，超到什么程度必反？弹，弹到什么程度必跌？ 2、高抛低吸，高，高到什么程度为高？低，低到什么程度为低？吸，吸是一次还是多次？ 3、强势追高，强，什么时期可以追，什么时期不能追？追，高到什么程度还可以追？ 超跌反弹 不同的人有不同的分析基点，那么，定义这个超，就可以采用历史统计来实现。 例如，高点下降超过60%，并且在形态、成交量分布等等技术，都达到适当，那么，这个超，就是必反的定义。 历史统计应该成功率非常高才对，如果，还是很低，那么，这个就不是超。 高抛低吸 偶认为，从形式上，它应该是某种通道的产物，达到通道的上轨，抛出，达到通道的下轨，低吸(在你的系统中有使用布林线进行操作，但必须分析整个趋势处在什么状态，如果处在整理趋势之中是很可行的一种技术分析指标，但如果明显处在一个上升或下降的趋势之中，那么使用趋势线与通道线是明智的选择——当然在整理趋势中也适用，这样避免使用布林线等摆动指数所发出的模糊或错误信号）。 通道的下轨永远都都在K线之下，出现小概率在之上，应该是抄底系统信号。 通道的上轨永远都在K线之上，出现小概率在之下，应该是逃顶系统信号。 ——与布林线有同曲异工之妙。 强势追高 当指数形成中级行情的时候，才追高，这种是比较安全的。 也可以在下降通道中追高，但这要取决于历史统计，实际上，强势追高是一种不理性的操作手法。 在追高的选股时期，可以肯定手中有资金，行情在上涨，这部分资金踏空，那么，如果有上面两种交易系统，就不存在踏空。 只存在速度上的不同。 4、控制核心 在交易系统出现信号时期，因为必然存在不确定性，就需要资金管理来将不确定性（偶称为风险）降到最大可控程度，这个并不是技术交易系统的内容。 假设，一个可以达到70%成功率的技术交易系统，如果加入资金管理，可以提升到80%，那么，这个技术交易系统的成功率就是80%，而不是70%。 5、跟踪核心 在交易系统出现信号时期，并交易介入。 后市趋势跟踪系统是否有转市的可能存在，如果存在，即立刻止赢。 因此，好的交易系统，还应该有一个配套的好的趋势跟踪系统存在，以决定趋势的终结，以便于，让利润奔跑。 6、空仓核心 当交易系统没有信号时期，是否能够达到空仓所需要的心理素质，这也是交易系统成败的重大问题。 由此，可以清晰看到，技术交易系统只是交易系统的一个部分，而不是全部。 当技术交易系统出现信号时期，并不是系统在做决策，实际上是人在综合做出行为决策。 一份好的交易系统，包含了心态、技术、要求、忍耐、控制等等。 所以，交易系统是综合分析系统。 来解决在正确的时机、选择正确对象、进行正确的行为的决策系统。 自己的交易系统。 1、交易流程图及注意事项。 2、资金管理及应对事项。 3、指数顶底分析方法。 4、交易系统复利统计。 （以控制空仓心态） 5、交易系统信号分布。 （以控制等待心态） 建立交易系统总体流程步骤一：『明确交易系统的依据』； 建立交易系统的依据就是：『在市博弈总体不确定性的大环境下，要发现和分离出价格运动的确定性因素』，也就是要建立自己的『科学交易观和正确交易方法论』； 建立交易系统总体流程步骤二：『构造交易系统』； A）要明确交易系统的目的：『克服人性弱点，便于知行合一』； B）要明确交易系统的特性：『整体性和明确性』； C）交易系统随时间和证券市场外部环境变化，『本身要能够修改和进行参数调整』； D）交易系统的一些基本子系统：『行情判断、板块动向、风险管理、人性控制』； 建立交易系统总体流程步骤三：『检验交易系统』 A）检验交易系统包括：『统计检验、外推检验和实战检验』； B）要考虑交易成本； C）要考虑建仓资金量大小造成的回波效应； D）要考虑小概率事件（统计学上的胖尾）对交易系统的影响； 建立交易系统总体流程步骤四：『执行交易系统』； A）日常操作主观要服从客观，『交易有依据、欲望要消除』； B）模拟操作不可少，即使不交易，依然要『仔细看盘、仔细复盘、揣摩多空主力的思路、勤动脑多实践』，最终做到『正确地知行合一』 系统交易，即按照一套交易系统进行交易。 系统交易者的时间和精力主要放在交易系统的开发中。 市场中，对于采用趋势型策略的系统交易者来说，成功开发一套交易系统的要素及其重要性比重，不妨设计大致如下：范围，10%；买点，5%；卖点，10%；止损，20%；资金管理，40%；对系统的理解、洞察、应变与创新，15%。 可见，资金管理是最重要的要素。 在系统交易中，资金管理主要体现在以下三个层次上： 当然，不管是指标公式、交易公式，还是交易系统，其生命都源于交易策略。 交易策略是根据对市场的基本原理和运行的非随机性特征及规律性进行深入研究后制订的作战原则和总体思路。 我们经常见到很多大资金管理人和操盘手并不去编什么公式，他们之所以成功，就是因为对交易策略有系统而深入的掌握。 当然，如果有了好的软件，他们把自己的策略放进公式里，也会省下不少的时间和精力。 不过凡事均有利弊，过于机械则会损害洞察力、创造力和应变能力。 一个交易系统的形成除了有市场普遍性具有的特点外，也应有每个人个人的性格特点，对于即日交易（秒——小时）、短线（小时与天）、中线（周与月）、长线（月与年）不同交易方式的人（其中已含有个人的操作特点）也应有所不同，对于不同的市场（股票、期货、期权、价差交易、权证、基金、债券(资讯,行情)、外汇等）在交易系统中各子项的偏重点也应有所不同，就是使用的技术分析系统参数也应做充分的调整。 交易策略也应有主次之分从而使整个交易系统很明确。 不谈交易之前的分析策略，从交易一开始，交易系统最终要牢牢把握的就是三点（一个买点与二个卖点——止益目标点与风险控制点），从而在不明确的市场中以概率的方式获胜（截短扬长）从而获取总的利润。
