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根据上周市场数据监测，国内股指期货市场呈现多维度结构性调整特征。从全市场维度观察，期指总持仓量在交割周结束后环比增加10033手至855481手，持仓回暖幅度虽有限，但折射出市场参与度边际改善的积极信号。值得注意的是，四大期指品种呈现差异化运行态势，IM品种以6474手的显著增仓量领跑市场，持仓规模突破32万手整数关口，显示中证1000指数相关衍生品交投活跃度持续升温。

品种间主力资金博弈呈现显著分化，IM品种多空主力同步加码但力度悬殊，其中多头增持7440手显著超越空方3674手的增持量，致使净空头寸环比收缩37.6%至28983手，创近三月最低水平。IH品种则呈现多空博弈趋缓特征，净空持仓环比下降14.4%至10600手，主要源于空方仅增持264手的克制操作。IF与IC品种通过多空同步减持完成持仓结构调整，其中IF净空头寸下降至32170手，反映市场对沪深300指数短期方向判断趋于模糊。

从席位资金流向观察，主力机构策略分歧进一步扩大。国泰君安席位在IF品种延续多头策略，1091手的加码量推动净多持仓攀升至15957手，而南华期货席位反向减持1906手多单，折射机构对蓝筹股走势预判存在显著分歧。中金期货席位在IM品种的激进做多策略尤其引人注目，通过2740手多单加注实现净持仓由空转多，单周净多持仓达2700手，显示其对中小盘成长风格持强化预期。空方阵营呈现策略收敛，东证、华泰等席位在IF品种分别减持296手和1031手空单，海通期货更以2217手的大幅空单回补将净空持仓压缩至107手，显示部分机构对持续做空持审慎态度。

基差结构变化印证市场预期调整，IF、IC、IM主力合约贴水幅度分别收窄至47.8、128.6及152.9点，而IH合约贴水扩大至20.8点，这种分化格局与上证50指数相对疲弱的表现形成映射。量价关系方面，虽然主要指数周涨幅收窄至0.38%-2.56%区间，但期指持仓温和扩张与基差修复的同步出现，暗示市场正在消化前期超调压力，多空力量进入再平衡阶段。

技术形态显示，上证指数在3300点整数关口遭遇技术阻力，周线级别KDJ指标呈现高位钝化迹象。结合期指持仓结构调整特征，预计市场将进入振幅收窄的整固阶段，不同风格指数或延续结构化轮动。投资者需重点关注IM品种持续增仓背后的资金动向，以及IH合约基差走阔是否预示价值板块的估值修复动能衰减，这些信号或将主导下一阶段市场运行节奏。

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• 期货日增仓为负值而行情却大涨

• 在现货里总量和持仓量的区别是什么？总量大于持仓量吗？

期货日增仓为负值而行情却大涨

这个没什么奇怪的如果空头止损平仓，那肯定总持仓就大幅度下降了行情大涨，可能是多头大量增仓，也可以是空头大幅减仓

---------------------------------------------------------------------月份 敲定价 波动率 看涨期权 持仓量 看跌期权 持仓量 总持仓6月 2050 38.45 59.83 --- 53.08 --- /月 2075 37.61 96.29 --- 126.52 --- 8452/月 2075 36.43 125.72 --- 146.20 --- 6319/7322---------------------------------------------------------------------

全球金属/

在现货里总量和持仓量的区别是什么？总量大于持仓量吗？

总量：也叫成交量，指品种上市以来所有订立和所有转让的总量和。 持仓量：也叫订货量，指品种上市以来所有订立（买入订立和卖出订立）的数量总和。 所以总量大于持仓量的。